Forex Martingale

Martingale Forex Trading forex com um sistema de gerenciamento de dinheiro Martingale quase inevitavelmente levará a explodir uma conta. I8217ve escrito sobre esses resultados inevitáveis ​​repetidamente nos últimos seis meses. Com o risco de vencer um cavalo morto, pensei que a prova visual aliviaria as esperanças persistentes de uma vez por todas. Lembre-se de que os sistemas Martingale visam nunca perder dinheiro. Em vez de aceitar perdas e seguir em frente, uma estratégia de apostas Martingale duplica a aposta anterior. Sempre que uma vitória finalmente ocorre, todas as perdas até esse ponto são eliminadas. O comércio também ganha a mesma quantidade de lucro que o comércio original esperava capturar. O experimento assume que o comerciante usa gerenciamento de dinheiro fracionado fixo definido em 1 do valor da conta. Lembre-se de experimentos anteriores de que um valor de risco de 1 quase nunca explodirá uma conta depois de 200 negócios. A porcentagem de precisão para os negócios permanece em 50, o que é perfeitamente aleatório. O arquivo de números aleatórios foi atualizado para incluir 10 milhões de números aleatórios em vez do meio milhão anterior. O objetivo do exercício é concentrar-se no risco de ruína e não nos lucros acumulados. Com o passar do tempo, a probabilidade de ruína aumenta com o número de negócios colocados. Um comércio é cada vez que uma nova transação entrar. Não importa se o último comércio foi ou não um vencedor ou um perdedor. Cinquenta negócios na maioria dos sistemas Martingale correspondem a qualquer coisa de vários dias a várias semanas. O nível de agressão usado no nível de comércio (ou seja, a distância do pip utilizado para abrir um novo comércio) é o que afeta mais fortemente a quantidade de tempo necessário para atingir os 50 negócios. Colocar 50 negócios mostra o que a maioria dos comerciantes conhece. Os retornos parecem bastante bonitos nesse ponto. Um retorno de 20 na conta mostra uma probabilidade de 40 de ocorrer. O risco de limpar a conta parece ser de 8,5. Aumentando o número de negócios para 200, o que corresponde a várias semanas ou meses, as chances de falha direta aumentam para 35. Os comerciantes de sorte que ainda não explodiram mostram retornos que variam de 20 até 300. O risco total é mais Aparente, embora muitos comerciantes sejam vítimas da atração de retornos rápidos e grandes. Se tudo isso parece muito fácil neste momento, aquilo é aquilo. Saindo para 1.000 negócios, que eu grosso modo, como a quantidade de trades que um consultor especialista médio pode completar em 9 meses a um ano, é onde o resultado inevitável é óbvio. As chances de atingir um alcance zero alcançam 95. Um pequeno punhado de comerciantes está flutuando retornos enormes. À medida que o número de negócios aumenta de 1.000 para 2.000 para 10.000, a pequena fração de contas deixada eventualmente diminui para zero. Great stuff8230 você poderia discutir o que seria se você fosse usar uma abordagem de martingale inversa, talvez, onde você dobra o tamanho toda vez que você ganha e, quando uma perda finalmente ocorre, você volta ao tamanho inicial. Obrigado por seu comentário. Você certamente explodir uma conta aumentando o risco em 100 depois de vencer. A razão é que uma perda acabaria por ocorrer. Essa perda eliminaria todos os ganhos até à data, mais resultaria em uma perda relativa a onde você começou. Usar um sistema de Martingale também não é meu favorito. Como você é Shaun, eu concordo que explodirá sua conta no tempo. É preciso estar preparado para dizer que um comércio estava errado e fechado com uma perda. Bob tem a ideia de se inverter a Martingale onde você inicia um sistema de grade quando o mercado corre a seu favor. Não é uma má idéia, mas eu usaria isso com uma parada final em cada ordem da grade, o Martingale invertido iria abrir. Dessa forma, as ordens da grade fechariam com um lucro e, assim, a ordem principal. Poderia ser algo assim: Ordem 1: comece a parar de proteção em x pips e abra a ordem secundária na mesma direção com o mesmo tamanho de lote. Ordem 2: comece a parada de proteção em x pips e abra a terceira ordem na mesma direção com a mesma loteria. Mova o batente de proteção da ordem 1 por trás, etc. Se o mercado voltar, todas as ordens seriam impedidas por uma parada final. Isso poderia funcionar com certeza. Usando as estatísticas da curva do sino (Gaussian), a idéia definitivamente falharia. Os mercados, no entanto, seguem as distribuições da lei do poder. Eles são muito mais selvagens. Os comerciantes de tartarugas na década de 1980 usaram um sistema de gerenciamento de dinheiro que quase era idêntico ao que você descreveu. Eu recomendo que você Google Turtle Traders e ler o pdf flutuando na web. It8217s é uma idéia de gerenciamento de dinheiro muito interessante. Obrigado pelo excelente vídeo. Eu realmente aprecio você provando o risco do sistema Martingale. Uma vez que você possui esse sistema de softwares usando o qual você pode testar sistemas Martingale (e versões modificadas), você pode fazer um vídeo em um fechamento de martingale como cesta de lucro. Por exemplo, Abra B1 0.01, se for negativo por 50 pips, então abra S1 0.03 e Se S1 for positivo por 25 pips, fecha toda a corrida (ambos B1 e S1 juntos como cesta). O exemplo que lhe dei é um pouco diferente da martingale típica, porque no sistema típico de martingale, experimentamos a retirada primeiro. O exemplo que dei, com base no saldo pré-comercial, não haveria retração real. Espero ter explicado o meu exemplo e apontar o suficiente para fazer você entender o conceito. Ansioso pelo seu novo vídeo. Obrigado por estar lá. Tenha um bom fim de semana. Obrigado pelo comentário útil. Sua idéia de cesta é realmente apenas uma mudança de probabilidade. Quanto pior seja a situação, você está tentando aumentar a probabilidade de uma saída rentável ao se aproximar do lucro. Não há uma diferença fundamental entre isso e Martingale porque você está triplicando o risco ao aumentar a chance de uma saída lucrativa. O problema de risco de composição ainda permanece. Minha expectativa é que essa abordagem provavelmente aceleraria uma explosão de conta. Obrigado pela sua resposta. Sim você está absolutamente certo. Usando o conceito de cesta de comércio fechando com martingale é uma corrida de morte absoluta. Mas Shaun, vamos assumir, (UM EXEMPLO) se o tamanho da conta é 5K ea alavancagem é de 1000 (alguns corretores estão oferecendo isso na micro conta com o limite de 5 lotes como tamanho máximo de comércio por comércio). Usando 5K e 1000 alavancagem e negociação do lote inicial em 0.08 e multiplicador de 2, e usando isso no par GBPJPY, eu não acho que vamos explodir nossa conta. Ou mesmo supondo um lote inicial de 0,04, faremos lucro. Eu entendo que podemos fazer 500 em um ano, mas ainda podemos fazer 50 por ano, o que é bastante bom, um retorno sobre o investimento em comparação com o que está sendo oferecido nos bancos no momento. Seus comentários gentis são altamente apreciados, pois me sinto realmente satisfeito e ter uma sensação de ser educado por um verdadeiro cavalheiro e profissional. Eu usei o sistema Martingale Money Management há algum tempo, e postei um Fórum que i8217m usava. Então, um comerciante sênior que parece ter alta experiência escreveu isso: 8220Don8217t use Martingale, use o Kelly System em vez8221. Eu gritei sobre a Fórmula Kelly, que parece ser uma fórmula para apostar o montante ótimo em corridas de cavalos. No entanto, não é claro para mim se esse conceito pode ser aplicado ao Forex e se isso ainda é útil. Então, minha pergunta é: você poderia escrever um artigo sobre a Fórmula Kelly, que explica como isso poderia ser aplicado ao Forex e se a fórmula é útil de alguma maneira seria ótimo. Agradecimentos. Atenciosamente, John. Obrigado pela sugestão 8211. Essa é uma ótima idéia. Coloco a fórmula de Kelly em nossa agenda de publicação por algum tempo no próximo mês. Fique atento Olá Shaun, Depois de perder tanto a martingale e outros sistemas lá fora, parece que você conhece muitas estratégias que não funcionam. Por favor, aconselhe e incentive o sistema que funciona em vez disso. ThanksForex Trading The Martingale Way Você estaria interessado em uma estratégia comercial praticamente 100 rentável. A maioria dos comerciantes provavelmente responderá com um retumbante, sim, surpreendentemente, essa estratégia existe e data todo o caminho até o século 18. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se seus bolsos são profundos o suficiente, ele tem uma taxa de sucesso de quase 100. Conhecido no mundo comercial como o martingale. Esta estratégia foi mais comumente praticada nas salas de jogo dos casinos de Las Vegas. É o principal motivo pelo qual os casinos agora têm mínimos e máximos de apostas e por que a roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com esta estratégia é que, para alcançar a rentabilidade 100, você precisa ter bolsos muito profundos em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundos. Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que depende da reversão média. Um comércio perdido pode quebrar uma conta inteira. Além disso, a quantidade arriscada no comércio é muito maior do que o ganho potencial. Apesar dessas desvantagens, existem maneiras de melhorar a estratégia de martingale. Neste artigo, explore as maneiras pelas quais você pode melhorar suas chances de sucesso nesta estratégia de alto risco e difícil. Qual é a Estratégia Martingale Popularizada no século 18, a martingale foi introduzida pelo matemático francês Paul Pierre Levy. O martingale era originalmente um tipo de estilo de apostas com base na premissa de duplicar. Muito do trabalho realizado na martingale foi feito por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que procurou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100 rentáveis. A mecânica de sistemas envolve uma aposta inicial no entanto, cada vez que a aposta se torna um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, com tempo suficiente, uma negociação vencedora irá compensar todas as perdas anteriores. Os 0 e 00 na roda da roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica martingales, dando ao jogo mais de dois possíveis resultados diferentes do estranho versus mesmo, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro a longo prazo de usar a martingale na roleta fosse negativa e, assim, destruiu qualquer incentivo para usá-la. Para entender o básico por trás da estratégia de martingale, vamos ver um exemplo simples. Suponhamos que tivéssemos uma moeda e nos envolvêssemos em um jogo de apostas de ambas as cabeças ou as caudas com uma aposta inicial de 1. Existe uma probabilidade igual de que a moeda caia em cabeças ou caudas, e cada flip é independente, o que significa que o flip anterior faz Não afeta o resultado do próximo flip. Enquanto você ficar com a mesma visão direcional de cada vez, você, eventualmente, receberá uma quantidade infinita de dinheiro, verá a moeda na cabeça e recuperará todas as suas perdas, além de 1. A estratégia baseia-se na premissa de que apenas uma O comércio é necessário para transformar sua conta. Mais uma vez, você tem 10 para apostar, com uma aposta inicial de 1. Nesse cenário, você perderá imediatamente na primeira aposta e trará seu saldo para 9. Você duplica sua aposta na próxima aposta, perca novamente e acabou com 7. Na terceira aposta, sua aposta é de até 4 e sua série de perda continua, trazendo você para baixo para 3. Você não tem dinheiro suficiente para dobrar e o melhor que você pode fazer é apostar tudo. Se você perder, você está abaixo de zero e mesmo se você ganhar, você ainda está longe do seu inicial inicial de 10 capital. Aplicação de Negociação Você pode pensar que a longa sequência de perdas, como no exemplo acima, representaria uma sorte excepcionalmente ruim. Mas quando você troca moedas. Eles tendem a tendência, e as tendências podem durar muito tempo. A chave com martingale, quando aplicada à negociação, é que, ao dobrar, você basicamente reduz seu preço de entrada médio. No exemplo abaixo, em dois lotes. Você precisa do EUR USD para se reunir de 1.263 para 1.264 para se equilibrar. À medida que o preço se move mais baixo e você adiciona quatro lotes, você só precisa para se reunir para 1.2625 em vez de 1.264 para se equilibrar. Quanto mais lotes você adicionar, menor será seu preço de entrada médio. Mesmo que você possa perder 100 pips no primeiro lote do EURUSD se o preço atinge 1.255, você só precisa do par de moedas para se reunir para 1.2569 para equilibrar suas participações inteiras. Este também é um exemplo claro de por que são necessários bolsos profundos. Se você tiver apenas 5.000 para negociar, você estaria falido antes que você conseguisse ver o EURUSD chegar 1.255. A moeda pode virar, mas com a estratégia de martingale, há muitos casos em que você não pode ter dinheiro suficiente para mantê-lo no mercado o suficiente para ver esse fim. Preço Médio ou Break-Even Por que a Martingale funciona melhor com o FX Uma das razões pelas quais a estratégia de martingale é tão popular no mercado de moeda é porque, ao contrário dos estoques, as moedas raramente caem para zero. Embora as empresas facilmente possam entrar em falência, os países não podem. Haverá momentos em que uma moeda é desvalorizada, mas mesmo nos casos de um slide nítido, o valor da moeda nunca atinge zero. Não é impossível, mas o que seria necessário para que isso acontecesse é muito assustador para considerar mesmo. O mercado FX também oferece uma vantagem única que torna mais atraente para os comerciantes que têm o capital para seguir a estratégia martingale: a capacidade de ganhar interesse permite aos comerciantes compensar uma parcela de suas perdas com juros. Isto significa que um comerciante de martingale astuto pode querer apenas negociar a estratégia em pares de moedas na direção do carry positivo. Em outras palavras, ele ou ela compraria uma moeda com uma alta taxa de juros e ganharia esse interesse enquanto, ao mesmo tempo, vendia uma moeda com baixa taxa de juros. Com um grande número de lotes, a receita de juros pode ser muito substancial e poderia reduzir a sua entrada média. A linha de fundo Tão atraente quanto a estratégia de martingale pode soar para alguns comerciantes, enfatizamos que é necessário um cuidado grave para aqueles que tentam praticar esse estilo de negociação. O principal problema com esta estratégia é que, muitas vezes, as negociações aparentemente seguras podem explodir sua conta antes que você possa lucrar ou até mesmo recuperar suas perdas. No final, os comerciantes devem questionar se eles estão dispostos a perder a maior parte da equidade da conta em um único comércio. Dado que eles devem fazer isso para obter lucros muito menores, muitos sentem que a estratégia de comercialização da martingale é inteiramente arriscada para seus gostos. Refere-se a estoques com uma capitalização de mercado relativamente pequena. A definição de boné pequeno pode variar entre corretoras, mas. Uma segurança que rastreia um índice, uma commodity ou uma cesta de ativos como um fundo de índice, mas negocia como uma ação em uma troca. Uma garantia com um preço dependente ou derivado de um ou mais ativos subjacentes. As leis antitruste se aplicam a praticamente todas as indústrias e a todos os níveis de negócios, incluindo fabricação, transporte. Quando os títulos de uma empresa são listados em mais de uma bolsa com a finalidade de adicionar liquidez às ações e permitir. O Taxa de Frango é uma tarifa sobre caminhões leves feitos fora dos EUA